与李婉华相恋八年无疾而终
在与王丽萍相识前,吴镇宇还有一段谈了八年的恋情。1989年,吴镇宇与同为TVB演员的李婉华因合作拍摄无限处境喜剧《卡拉屋企》时相恋。然而,两人感情维持八年后,最终分手。当时,李婉华、吴镇宇二人个性都很硬,出现问题或意见不合,都不会忍让对方,於是产生矛盾、争吵,拖拖拉拉了7年,此时彼此已清楚个性,知道对方需要什麽。这段感情维持了八年之后,还是无疾而终。
目前,李婉华已定居加拿大,并育有三名子女。
与姚笛剧照被误认为“激情照”
2010年,网上曾出现过一组吴镇宇和姚笛的几十张大尺度居家照,看似十分“私密”。该组照片迅速占据各大网络,不过随后,吴镇宇回应说,“那一组和姚笛的所谓‘床照’,是电影《午夜心跳》的剧照。你看看那么清晰高质感,像是随便拍出来的吗?再说了,我要真做这些事,至于拍下来给人家看?”吴镇宇语气中几乎带着几分戏谑和不屑,直斥此为炒作。