吴镇宇出身于第11期无线电视艺员训练班(1982年),并成为该台男艺员,当年同期毕业的还有梁朝伟、周星驰、李子雄、欧阳震华等人。在出道首几年,他都只是于无线电视(TVB)的连续剧里担任跑龙套的小角色。直到1980年代中开始,演出才开始增多。自1985年开始,吴镇宇经常参演大量无线剧集,以饰演反派角色最为突出,如《生命之旅》的杜朗贤,《盖世豪侠》的段玉楼更是其中的代表作。吴镇宇的妻子王丽萍原为新加坡模特,1971年生,曾因参加新传媒主办的“第二届才华横溢出新秀”而晋身演艺圈。1998年吴镇宇与王丽萍在香港一见钟情,在男方的猛烈追求下,这段异国情缘迅速发展。热恋4年后,吴镇宇终于求婚成功。吴镇宇的分站式浪漫,2001年夏威夷举办浪漫海边婚礼;2002年底在泰国举办婚礼。2008年两人诞下儿子Feynman。