1994年上半年,香港制片人陈佩华开始和西安电影制片厂联系拍片事宜,在最初看到剧本提纲时,《大话西游》并未引起西影厂更多的兴趣,但是考虑到周星驰的市场号召力和港片的商业利益(《赌圣》、《唐伯虎点秋香》票房都高达4000万以上),西影厂同意合作,并选择了曾拍摄过《红高粱》等片的宁夏镇北堡影视城为其外景拍摄基地,1994年七八月间《大话西游》正式开拍。在100多天的时间内完成上、下两集电影的拍摄,拍摄工作分三组进行,A组由刘镇伟挂帅拍文戏,B组由程小东负责武打场面,C组在结束外景拍摄回到西安拍内景时组成,演员和工作人员赶场拍摄,时间紧张,辛苦异常,香港和西安的剧组人员也有琐碎的摩擦产生,但对于香港演员的敬业精神,西影厂的工作人员表示佩服。在整个影片完成拍摄之后,西影对完成片存有异议,当时任艺术副厂长的张子恩认为影片不能代表西影厂的艺术追求,甚至只能算是文化垃圾。