剧中有一幕浴室激情戏,但两人共浴一出堪称大尺度的戏,而宁静也没找替身,完全与哥哥裸露上阵。当时这出戏还引起不少争议。两人通过拍片增加了友情。宁静称,当年在剧组的时候还差点成了张国荣的干女儿。当年一起拍戏时,《霸王别姬》中有个小演员叫张国荣作干爹,宁静随即调侃张国荣称:“你都有干儿子啦,我能不能做你的干女儿呀。”张国荣玩笑着掐指一算称:“你比我小十四五岁,我可生不出你来。”
在拍《新上海滩》的时候宁静摔伤住院,张国荣没有去看宁静。原因是宁静坚持不让他和刘德华去医院,怕引起医院里的混乱,所以他们就不断送花和打电话问候宁静。体现了张国荣对人关心的一面。