后来公司决定要在香港搞电影,他就成为电影公司的总经理,曾参与监制《凶榜》(1981,余允抗导演)、《杀出西营盘》(1982,唐基明导演)、《烈火青春》(1982,谭家明导演)等香港新浪潮电影。1985年世纪公司倒闭,他专业当编剧。1987年与王家卫一同加入影之杰制作公司,执导处女作《猛鬼差馆》。《猛鬼差馆》是其电影人生涯的开始。其后他拍摄了一系列风格不同的商业影片,成为香港电影界的扛鼎人物之一。一专多能的刘镇伟所拍影片涉猎广泛,自己还身兼演员、导演、编剧、监制、策划数职,在编剧的署名上还时常采用“技安”的化名。
其后陆续导演《猛鬼学堂》(1988)、《金装大酒店》(1988)、《流氓差婆》(1989)等。1990年与元奎共同执导周星驰主演的《赌圣》成名。其后陆续执导《赌霸》(1991,合导)、《九一神雕侠侣》(1991,挂名黎大炜)、《九二黑玫瑰对黑玫瑰》(1992,挂名陈善之)、《天长地久》(1993,挂名刘宇鸣)等。