《寒冬》由香港偶像剧金牌制作人、资深导演吴锦源亲自执导拍摄。此次执导《寒冬》,也是他第三度携手主演吴奇隆,首拍悬疑谍战大戏。“写了很多的戏,《寒冬》是我写的第一部谍战,写得很努力,我写生活剧还是很快的,因为人生积累丰富。这样的戏完全靠虚构,需要非常丰富的想像力”。被问到吴奇隆与笔下的角色是否符合时,他笑称“起码没往那儿想,造型出来了才觉得好,他本身有功夫,身手矫健、动作敏捷,特别适合”。当被问及作为电视剧《悬崖》的姊妹篇,《寒冬》是否也会遭遇《悬崖》结局时的争议与质疑,吴奇隆避开两剧的比较,坦言,“每部剧阵容不同,拍摄出来的效果也会不同”,与此同时他也一再表示,“《寒冬》在整部戏的制作上极具诚意”。