梅艳芳,最疼爱的小妹 。哥哥是这样评价梅艳芳的:“我觉得跟梅艳芳交流得最好,在电影如《胭脂扣》和《金枝玉叶Ⅱ》或是我在她演唱会上当嘉宾等,每次她都跟我配合得很好;演员最重要的是,当你拍这个电影时,你要让对手感到你入戏。怎样擦出火花呢?双方要经常交流,就像踢球一样,我踢过去,你要把球踢回来。而梅艳芳的敏感度很好,你一动一个眼神,她都很快有反应;梅艳芳在这方面是让我感受最深的。”
张国荣和梅艳芳都是在20世纪80年代红极一时的歌手,又同属于华星唱片公司。同时,两人在电影《缘分》、《偶然》和《胭脂扣》等多部电影合作无间,还曾多次结伴赴日登台,并以兄妹相称。两人还曾多次传出绯闻,但相信属于宣传居多。他们更是常常合作,像早前张国荣亲自执导的《无烟草》就找来梅艳芳担纲女主角。当年张国荣决定退出歌坛,也是跟梅艳芳相约一起退出的。也许正因为彼此熟得像兄弟一样,他俩在银幕上的生死恋却难以在现实中开花结果。张国荣跳楼身亡的消息传出后,梅艳芳一直没有出过家门,其好友对媒体透露,这几天梅艳芳一直以泪洗面,在家观看香港无线电视台制作的怀念专辑。由于担心梅艳芳出意外,她的好友只好24小时陪护在她左右。梅艳芳的好友在接受媒体的联合采访时透露,梅艳芳认为,张国荣自杀好愚蠢,对身边的朋友十分不公平。这是梅艳芳在张国荣去世后首度发表自己的看法。这位好友告诉记者,原本他们只想陪梅艳芳聊天,尽量避开让她去想和张国荣去世有关的事情,化解伤心。但梅艳芳主动提出要看香港无线播出的张国荣纪念专辑。她看到“哥哥”生前好友在镜头前回忆往事也泣不成声,让好友十分担心。梅艳芳主动说,她不会做傻事,叫好友们不要担心。张国荣生前曾对梅艳芳这班好友表示,自己要做一个健康的榜样,这次选择自杀,也让她觉得好愚蠢,极不正确,自杀并非凄美的事情。