1998年4月《朱镕基访欧速递》欧洲现场主播,随朱镕基总理外访,再被朱总理点名;《小莉看时事》开播;3月人大政协专报北京现场主持;《直击两会》主持人,中国新内阁中外记者会获朱镕基总理钦点提问。2001年凤凰卫视资讯台开播后出任该台的副台长,并继续主持每晚九点的招牌节目《时事直通车》。2001年3月1日吴小莉在南京举行的第六届世界华商大会倒计时牌的揭牌仪式上受聘出任第六届世界华商大会形象大使。2007年以香港人民身分名列广东省政协委员。此举动引发台湾陆委会开罚。称其仍具有中国台湾地区国籍。依照“台湾地区与大陆地区人民关系条例”第23条第2项的规定,“台湾地区人民、法人、团体或其他机构,不得担任经行政院大陆委员会会商各该主管机关公告禁止之大陆地区党务、军事、行政或具政治性机关(构)、团体之职务或为其成员。”如果有违反情事,台湾政府将可处以新台币10万元以上50万元以下罚锾。2008年5月2日小莉在香港奥运圣火传递中担任101棒火炬手。她还在凤凰卫视中文台开设另一个时事评论节目《小莉看世界》。她在担任凤凰卫视资讯台、欧洲台、美洲台联播的《凤凰环球播报》主播的期间,总是以一句“祝全球华人平安”作为《凤凰环球播报》的收尾。