“七禾网期货中国程序化排行榜”优秀账户分析——谷峰
操作人:张亮
上海人,圈内人称“股神张”,毕业于华南理工大学,电子材料与元器件专业学士,因为专业原因,张亮大学毕业后去了上海一家公司从事无线电工作,但他并不想安于现状。在1992年的时候,当时身边有很多人做股票都赚了很多钱,他觉得是个机会,就尝试进入了股票市场,在20年间,实现了几百倍的收益。在股指期货上市前,张亮在遇到股市下跌行情时,他基本不操盘,只有升势时才操作,但股指期货上市后,这种现状就改变了。“以前是短跑运动员,有行情才做,没行情休息,现在则成了马拉松,无论涨跌都能做。”从他的话中可以看出,相对于股票,他更喜欢股指期货,与普通投资者不同,他没有多空的偏好,完全根据市场形势来交易。其实,他做股票这二十多年也是那样,不执著于某一只股票,而是根据市场热点及大盘的变化,不断地调整股票。他不是股票市场的长期价值投资者,大盘不好时,他不持有股票。或许也正是他不是执著的价值投资者这一点,能够让他成为市场上的赢家。
投资策略:坚持“单品种多策略趋势型交易策略”,以股指期货为交易标的,以趋势交易策略为主,震荡交易为辅,通过主策略把握行情趋势,辅以多周期震荡子策略,以减少收益回撤。
投资风格:1、趋势和短线相结合的操作手法,善于“权变”。既坚持原则又灵活应变,不断权衡市场的机会与风险,拿捏着进与退、审视度势与大胆下注的分寸。2、坚持基本面与技术面分析相结合,二十多年的股市投资经验练就了对大盘走势的洞若观火,善于把握趋势性行情。3、既能把握大趋势,亦善于“权变”,该进则进,该止则止,该久则久,该速则速。
历史业绩:
(图一、2010年股指期货推出后的四年账户净值图 数据来源:张亮)
(图二:2014年5月25日运作的500万账户的权益曲线,三个多月收益率近30% 数据来源:张亮)
若要联系张亮,与其开展大资金资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287
“谷峰”账户概况
交易笔数(开仓、平仓)<.xml:namespace prefix = o /> | 1623.00笔 | 交易周期 | 268.00天 |
盈利笔数(平仓) | 514.00笔 | 亏损笔数(平仓) | 277.00笔 |
胜算 | 64.98% | 盈亏比 | 2.21:1 |
累计手续费 | 83777.14元 | 累计净利润 | 3007750.32元 |
平均每笔盈利 | 10280.67元 | 平均每笔亏损 | -8624.79元 |
平均每笔费用 | 51.62元 | 费用占比 | 3% |
最大连续亏损次数 | 9.00次 | 最大连续盈利次数 | 19.00次 |
最大盈利率 | 74.74% | 最大亏损率 | 5.41% |
“谷峰”账户于2014年3月10日在七禾网期货中国私募排行榜注册并开始交易,交易周期268天,该账户初始资金1657.09元,截止到2014年12月3日,账户权益为1972407.41元,该账户每天都有出入金,为累计净利润3007750.32元。
“谷峰”累积净值曲线图
该账户从2014年3月10日至今(2014年12月3日),累计净值1.73,累计收益率73.09%,最大回撤5.41%。
“谷峰”期货品种投资结构——成交偏好图
“谷峰”期货品种投资结构——持仓偏好图
“谷峰”各品种投资盈亏柱状图
从上面的成交偏好图、持仓偏好图和品种盈亏图中发现,张亮只做股指期货。选择股指期货的原因是他认为股指期货市场吞吐量更大,而且上涨下跌都能赚钱,市场也不容易被操纵。张亮表示做股指期货要是顺势,震荡的时候他会采用高抛低吸的方法,这样震荡的行情也能赚钱。
“谷峰”每日仓位曲线图
“谷峰”的每日持仓图
从每日仓位曲线图和每日持仓图上发现,该账户仓位显示基本上是满仓,但实际上仓位在一成左右,因为张亮每天都会出入金,所以仓位会显示满仓。多单、空单持仓都有涉及。张亮表示他平时仓位比较轻,只有在盈利以后才会加仓。他建议新手做股指期货仓位也要轻,因为故股指期货的波动很大,其次要对市场有颗敬畏的心。
“谷峰”每月盈亏图
从每月盈亏图上发现,共计10个月,9个月盈利,1个月亏损,亏损的月份是5月份。
(七禾网 期货中国 翁建平分析整理)