据亲友回忆,病重期间的梅艳芳工作量不减反增。她多次于专访中表示,自己最大的心愿是做一出音乐剧。而随着内地的逐步解禁,梅艳芳也十分渴望到内地举行个人演唱会,并在电影上与内地优秀导演合作。2003年底,梅艳芳终于拿到翌年初春的北京演唱会批文,同时加盟了张艺谋导演的电影《十面埋伏》。病重期间的梅艳芳没有停止筹划自己的艺术工作,身为会长的她还在为香港低靡的电影业殚精竭虑,然而这一切,终在距新一年不足四十小时的寒冬腊月戛然而止,随风消逝。对于梅艳芳的猝然离世,张艺谋十分痛惜,决定修改剧本,将戏中“江湖大姐”的角色永远留给她,片尾亦打出“谨以此电影缅怀梅艳芳小姐”的字幕表达惋惜之情。
早于2003年12月初,卧病的梅艳芳就已私下订立遗嘱,却始终没有放弃继续登台演出的希望。据其挚友、著名文学家李碧华在《花开有时,梦醒有时》一文中回忆,梅艳芳曾在病榻上看到她传真的舞台剧剧本信息,却因医生告知“癌细胞扩散,今后再不能登台演出”而抛下一句“既是这样,我便走了”,此后不久陷入昏迷,在年终深夜悄然离去。